ㄱ. 증권시장선(SML)은 위험자산의 총위험과 기대수익률 간의 선형적인 관계를 나타낸다.

ㄴ. 증권시장선의 균형기대수익률보다 낮은 수익률이 기대되는 자산은 과대평가된 자산이다.

ㄷ. 무위험자산의 베타는 0이다.

ㄹ. 증권시장선에 위치한 위험자산과 시장포트폴리오 간의 상관계수는 항상 1이다.